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| About Me | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Welcome to my page! My name is Igor Halperin, and I am currently a Vice President in Quantitative Research at JP Morgan. My interests include multi-name credit derivatives models, calibration and inverse problems, and cutting-edge computational methods in option pricing theory, mostly but not exclusively in the context of credit derivatives models. This site is currently under construction. For the time being, it contains only some of my working papers and presentations on quantitative finance.
Working papers
BSLP: Markovian Bivariate Spread-Loss Model for
Portfolio Credit Derivatives
Bayesian Entropic Inverse
Theory Approach to Implied Option Pricing with Noisy Data
Markov Chain Models for Risky Bonds
Nonparametric Estimation of Term Structure Models
Presentations
Pricing of Index and Bespoke CDO Tranches with Minimum Cross Entropy
Markovian Bivariate Spread-Loss Model for Portfolio Credit Derivatives
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| My Info: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Igor Halperin | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: | igor.halperin@yahoo.com | |||||||||||||||||||||||||||
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